Постараюсь обо всем по порядку.
Какими индикаторами постоянно пользуюсь я сам.
Я часто ввожу начинающих в недоумение, когда говорю, что у меня на рабочем графике, как правило, нет никаких индикаторов. Нет и все. Надо очень хорошо понимать, что ИНДИКАТОРЫ - это обработанные определенным способом цены рынка и НИЧЕГО БОЛЕЕ! Все что Вам нужно есть в графике цены и рыночных (фундаментальных) новостях, АБСОЛЮТНО ВСЕ! По моему глубокому убеждению, индикаторы можно использовать для удобства работы, для более визуально воспринимаемого отображения рыночных цен и процессов на рынке, индикаторы не дадут Вам никакой информации о будущем поведении рынка, которую не мог бы Вам дать простой график цены, АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ.
Лично я накладываю на график какой-либо индикатор лишь для того, чтобы проверить, правильно ли я прикинул "на глаз" тот или иной уровень или еще что-либо, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ВИДЕ ПРОВЕРКИ моих предположений. Я знаю некоторых людей, которые фанатично (иначе не могу сказать), с точностью до пункта вычисляют какой-нибудь уровень Фибоначчи или положение Линии Кинджун на Ишимоку для дневного или часового графика. Я не вижу в этом большого смысла. Ошибка в 10-20 пунктов на дневном графике, не является чем то сверх ужасным для меня, зато допуск подобной неточности, избавляет меня от бесчисленного количества расчетов и изысканий.
Вот мое мнение. Опытный трейдер, который постоянно торгует валютной парой на протяжении хотя бы пары лет, отслеживающий по ней фундаментальный фон и зная ее характер (динамику движения) без всяких шаманских Индюков, "на глаз" определит, "что, почем и сколько весит".
Я сам использую (когда требуется) самые простые индикаторы, такие как МА простое и экспоненциальное, MACD, RSI и еще рисую линии тренда или канала, дабы визуально видеть их границы. Очень редко, я использую Ишимоку. Вот и все шаманство.
Теперь ко второму вопросу. Ну какой же индикатор самый лучший?! J .
А откуда я знаю? Лучший индикатор тот, который помогает Вам делать деньги.
Мне кажется новичкам не надо особо мудрить. Используйте простые индикаторы, чем проще, тем лучше, а в дальнейшем сами решите, строить Вам суперсистемы или ограничится средней скользящей. Поверьте, если бы существовал индикатор, который позволяет зарабатывать стабильно и много (тот самый "грааль" или "самый лучший индикатор") его давно бы нашли, ибо он дает "бесконечные деньги", а за это стоит попотеть. Нет такого, и скорее всего никогда не будет, ибо это означало бы конец рынку.
Другое дело как определить новичку, что когда использовать. Об этом думаю, стоит подробнее.
Сами по себе индикаторы условно можно разделить на 3 вида: 1. - Трендовые, 2. - Диапазонные (Флэтовые), 3 - Универсальные. Соответственно в различных рыночных ситуациях, лучше всего работают соответствующие индикаторы.
Сразу оговорюсь, что в универсальные индикаторы я верю не особо, посему разбирать тут работу с ними не стану. Самым ярким представителем универсальных Индюков является Ишимоку. Литературы по нему море, кому интересно найдете в сети и почитайте.
А вот на двух других категориях остановлюсь подробнее и с примерами.
Индикаторы трендовые.
Разберу только один из них. Самый простой и самый надежный трендовый индикатор был изобретен давным-давно и называется он скользящая средняя Moving Average (или просто мувинг). Когда на рынке случается хороший, состоятельный тренд, зачастую этого индюка вполне достаточно чтоб заработать хорошие денежки.
Надо просто немного покрутить с параметрами и определить какой мувинг наиболее полноценно поддерживает данный тренд, а дальше тактика действий до безобразия проста - ждете касания ценой мувинга, покупайте (продаете), берете свои законные 50-60 пунктов (ну или сколько жаба попросит J ) и вновь ждете пока цена наедет на мувинг, опять покупайте, опять 50-60 пипсов и т.д. Стоп при такой тактике грамотно расположить за предыдущим локальным минимумом (шипом и т.п.).
Вот простенький пример из недавней истории.
Дневной график йены.
Этот незабываемый 3-х месячный тренд сентября-ноября 2005 года был прекрасно поддержан экспоненциальной МА (EMA) с периодом 10 (зеленая) и EMA c периодом 15 (розовая). Что называется, цена нудно и долго карабкалась по мувингам. Ненужно сильно мудрить, наехали на мувинг - ПОКУПАЙ!, подскочили - ПРОДАВАЙ! и т.д. Вот и все "колдунство".
Вот еще похожая ситуация.
Дневной график евро.
Здесь поддержкой служит экспоненциальный мувинг с периодом 7 дней. Видите тренд покупайте от MA, берите свои 40-50 пипсов и ждите следующего наезда на мувинг, стоп устанавливается за предыдущим локальным минимумом, либо позиция закрывается при закрытии дня явно (на 20-30 пипсов) ниже уровня мувинга, вуаля. Что тут сложного? Перебрать 5-6 параметров индикатора, для нахождения наиболее подходящего под этот (конкретный) тренд? Да это дело 1-ой минуты!
Вот еще один пример, на этот раз кабель.
Дневной график фунта и EMA 10-ти дневная, та же история, все просто до безобразия.
Тренд + Мувинг + ММ + отсутствие жадности + грамотный стоп = простенькая, не очень эффективная, но все же хоть что-то дающая система для новичка. И никаких шаманских бубнов и колдунских монеток J .
Другое дело, что определить наличие (зарождение, окончание) тренда задачка не для 1-го класса L , но это уже тема отдельной статьи. Однако если Вы чувствуйте, видите, уверенны, верите или еще что, в наличие тренда на рынке, то такая система может быть использована.
Подобным же образом можно использовать трендовые линии, каналы и прочие чудеса из категории "Что сгодится для тренда". Подробнее про трендовые индюки можно найти кучу литературы. Кто не ленивый - тот разыщет.
Относительно мувингов, то скажу по опыту, что мувинги с периодом меньше 30-ти лучше использовать экспоненциальные, а больше 30 - простые. За основу в MA я беру цену close (закрытия).
И еще, не надо думать что мувинги хорошо работают только на дневных свечах. То же самое можно увидеть и на часовых и на 4-х часовых и других таймфреймах помельче. Однако не увлекайтесь, торговать на 5-ти минутках с мувингами не есть хорошая идея J .
Вот очень кратко о том как использовать МА в тренде.
Однако хороших дневных трендов на этом чертовом рынке приходится иногда ждать по полгода, а то и больше. Что же делать нам бедолагам когда трендом и не пахнет, а цена как привязанная крутится у какой-нибудь кругленькой цифирьки (вроде 1.28 по евро). Куда податься, что использовать? Мувинги тут как мертвому припарка, забудьте о мувингах в диапазоне, но благо есть куча других полезных вещей J .
Индикаторы Диапазонные (Флэтовые).
(10 ноября 2007 года).
Объяснить, как играть в диапазоне гораздо сложнее, чем дать пояснения по трендовой игре, но я попытаюсь… не судите строго если что J .
Наиболее яркими представителями семейства диапазонных индюков считаю 3 вещи - MACD, Stochastic и RSI.
Можно написать горы материала по параметрам этих индикаторов, способам их применения, достоверности их сигналов и прочая и прочая и прочая. Я не стану этого делать, а пойду несколько необычным путем….
Давайте сначала определимся как работать в этом самом диапазоне?
Во-первых, сразу исхожу из того, что диапазон это или не диапазон Вы уже определили, причем желательно, чтобы определили сей критерий на таймфрейме не меньше дневного. Что делать дальше? А дальше лучше всего перейти на меньший тамфрейм… Удивлены? А зря.
Здесь играет роль то, что все индикаторы запаздывают, а нас интересует именно разворотные сигналы, посему во избежание критических задержек и потери хороших уровней для открытия лучше использовать меньший таймфрейм, потому как запаздывание сигналов значительно уменьшается, т.е. чем меньше ТФ тем более ранний сигнал поступит.
Поясню на примере…
Вот дневной график йены.
На нем присутствует диапазон, нельзя назвать его классическим или особо затяжным, но тем не менее он есть. Самая наиглавнейшая задача определить (хотя бы приблизительно) середину этого диапазона, в данном случае это отметка чуть выше фигуры 115,00. Как определить середину? По моим наблюдениям, если после тренда начинается диапазон, то середина его часто находится или на отметке 23,6% ФИБО от предыдущего тренда, или на отметке 14,5% ФИБО от предыдущего тренда, причем если тренд был пологим и долгим (затяжным), то это 23,6% если резким и коротким то 14,5%. Цифры сии из личного опыта, даю как ориентир, но Вы понимайте, что истиной в последней инстанции они не являются…
После этого нужно определиться с границами диапазона (очень приблизительно, если ошибка уложится в 80-100 пипсов по той же йене это прекрасно) пусть мы определим их как 113,00-117,00. А далее тактика следующая:. открываем меньший таймфрейм (в данном случае 4 часа), берем любимый индикатор с подобранными (как правило на истории предыдущих диапазонов) параметрами (здесь RSI 12,1), размечаем будущее поле боевых действий и ждем разворотных сигналов от индикатора у предполагаемых границ диапазона - в данном случае взяты сигналы выхода из зоны перекупленности/перепроданности (30-70).
4-х Часовой график, пояснения по разметке:
красная линия
- предполагаемая середина диапазона (115,30), зеленые линии - предполагаемые границы диапазона (117,00 и 113,00), коричневые линии уровень стопов (119,00 и 111,00).
Немного разъясню по стопам.
Очень часто приходится слышать речи, "я все лето прекрасно работал без стопов, если цена уходит не в мою сторону я усредняюсь (доливаюсь), а потом закрываюсь в безубыток или небольшой плюс, потому что цена всегда возвращается, а потом за 3 дня потерял все что заработал за лето - прут гады в одну сторону и все…". Верный признак того, что вы нарвались на тренд после диапазона J .
Стопы должны быть, но при работе в диапазоне стопы, как правило (не считайте за абсолютную истину - просто мое мнение) должны быть очень далеко и значительно (часто в разы) превосходят размеры планируемого профита Во как. (А кто говорил что будет легко? Не играйте в безтрендовом рынке - это малоприбыльное и неблагодарное занятие J ).
Я считаю, что стопы должны быть отодвинуты за предполагаемые границы диапазона хотя бы на половину ширины диапазона, в нашем случае предполагаемая ширина диапазона 400 пипсов, т.е. выносим стопы на 200 пипсов вверх от 117,00, получается 119,00 и на 200 пипсов вниз от 113,00, получается 111,00. Это страховка на случай выхода цены из диапазона и начала тренда.
Теперь о тактике игры:
У предполагаемых границ диапазона ищем разворотный сигнал, что это будет - дивер MACD или выход из зоны перекупленности/перепроданности по RSI - дело сугубо личное, что кому нравиться, ставим позицию при разворотном сигнале и целимся… в середину диапазона!! Именно в середину, а не в другой край, как делают многие. Есть много разных причин по которым я советую делать именно таким образом и основная из них следующая - середина диапазона есть зона комфорта цены, когда цена достигает середины, рынок, как правило, успокаивается и ждет повода снова двинуть цену, куда он ее двинет никто не знает, может к другому краю диапазона, а может опять к тому у которого Вы открывались, посему лучше забрать профит и ждать дальнейшего развития событий. Возможен, конечно, и вариант ожидания другого края с переносом стопа в безубыток, при достижении ценой середины диапазона, но я считаю фиксацию в середине диапазона более спокойной и прибыльной…
Далее о доливках (добавках, усреднениях). Да они возможны, зачастую даже полезны, НО только до уровней определенных Вами как стоп-уровни. Бывает так, открыли у предполагаемой границы, а цена проезжает еще пипсов 70-90 против Вас и снова на индюке разворотный сигнал, почему бы не добавить на более хорошем уровне? Стоп уровень уже близко - значит и риск невелик, а в случае удачи, профит будет значительно больше потенциального лося. Я за то чтоб "долить" J .
Немного о сигналах и параметрах индикаторов.
Скажу сразу, если в тренде все дивера и разворотные сигналы осициляторов и прочих "разворотных" индюков, как правило, легко ломают об коленку, то в диапазоне цена старается отрабатывать их практически все. Психологически это понятно, у рынка нет идеи и направления и любой повод (а чем не повод сигнал индикатора J или отклонение цены от зоны комфорта - середины диапазона) используется игроками для создания движений и постановки позиций.
Лично я часто использую сигналы RSI - выход из зоны перекупленности/перепроданности, как уже упоминал выше и дивергенции индикатора MACD с ценовым графиком, хотя не грех будет поискать и всякие двойные вершины (низы), головы с плечами, медвжьи и бычьи поглощения и все остальное что сгодится для разворота J ..
О параметрах. Я не знаю другого способа кроме как отмотать график взад, найти похожий диапазон на выбранной паре и подобрать на основе предыдущего диапазона достойные параметры для текущего. Для каждого тафмфрейма и каждой пары эти параметры естественно будет отличаться, универсальных параметров нет и быть не может, так что ищите, тестируйте и будет Вам счастье J .
Если подвести итог, то вкратце алгоритм действий по игре в диапазоне можно описать так:
- Ищем середину диапазона (часто 14,5% или 23,6% от предыдущего тренда)
- Определяем предполагаемые границы диапазона (одна из них как правило - пик предыдущего тренда).
- Измеряем ширину диапазона, делим на два (а еще лучше умножаем на 0,618) - получаем число Х, определяем стоп уровни отодвигая размер стопов на число Х от предполагаемых границ диапазона..
- Подбираем на истории предыдущих диапазонов по паре параметры "диапазонного" (разворотного) индюка.
- Ждем сигнала индикатора у предполагаемой границы диапазона, открываем позицию.
- При достижении уровня определенного как "середина диапазона", закрываем позицию и ждем следующего сигнала.
- Возможно добавление позиции при совпадении следующих условий: (а) если цена пошла против Вас, (б) появился новый разворотный сигнал индикатора и (в) цена не достигла стоп-уровня.